Endeks Getirilerinin Zaman Serisi Modelleri Kullan?larak ?ncelenmesi: Covid-19 Pandemisi S?ras?nda BIST 100, FTSE 100, NIKKEI 225 ve S&P 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama
نویسندگان
چکیده
COVID-19 salg?n?, 21. yüzy?l?n en önemli krizlerinden biridir. Bu çal??ma, 11 Mart 2020 ile 31 Aral?k aras?ndaki salg?n döneminde BIST 100, FTSE NIKKEI 225 ve S&P 500 borsa endekslerinin davran??lar?n? incelemeyi, endekslerin salg?na nas?l tepki verdi?ini ara?t?rmay? amaçlam??t?r. ba?lamda, endeksleri getirileri için Box-Jenkins modelleri ARCH/GARCH ailesinden be? model kullan?lm??t?r. Performans de?erlendirmelerine göre, 100 ARCH; EGARCH modeli uygun olarak belirlenmi?tir. Ayr?ca, her endekse ili?kin optimum parametreleri kullan?larak örneklem d??? performans de?erlendirmesi de sa?lanm??t?r.
منابع مشابه
Comovement and FTSE 100 Index Changes
We employ the Barberis, Shleifer and Wurgler (2004) methodology to investigate the impact of changes to the FTSE 100 index on return comovement over the 1992-2002 period. For FTSE stock inclusions the average increase in the beta coe¢ cient is 0.38 in univariate regressions for weekly returns and 0.60 in bivariate regressions that control for the return on non-FTSE stocks. Stocks deleted from t...
متن کاملYazılım Geliştirmede Sanal Makinelerin Kullanımı
Özet. Yazılım geliştirme ortamlarının hazırlanması ve korunması, genellikle detaylı yapılandırma gerektiren ve zaman alan bir süreçtir. Yazılım ekibine yeni katılımlar ve geliştirme ortamlarının kurulu olduğu mevcut fiziksel donanımlarda meydana gelen değişiklikler gibi nedenlerle geliştirme ortamlarının yeniden oluşturulması ihtiyacı yazılım geliştirme çalışmalarında sıkça karşılaşılan bir dur...
متن کاملVeri Madenciliğinde Özellik Seçim Tekniklerinin Bankacılık Verisine Uygulanması Üzerine Araştırma ve Karşılaştırmalı Uygulama
Özet. Günümüzde pek çok kurum mevcut verilerini ilişkisel veri tabanlarında saklamakta ve modellemelerini bu verileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Kurumsal veri modellerinin karmaşıklığı, veriye ait özelliklerin çokluğu ve veri miktarının fazlalığı, veri üzerinde her türlü analizin (kümeleme, regresyon, vb.) yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle veri kümeleri üzerinde tahmin gücü yüksek...
متن کاملEvolutionary Arbitrage For FTSE-100 Index Options and Futures
The objective in this paper is to develop and implement FGP-2 (Financial Genetic Programming) on intra daily tick data for stock index options and futures arbitrage in a manner that is suitable for online trading when windows of profitable arbitrage opportunities exist for short periods from one to ten minutes. Our benchmark for FGP-2 is the textbook rule for detecting arbitrage profits. This r...
متن کاملPricing Options Using Implied Trees: Evidence from Ftse-100 Options
of High Performance Computing are gratefully acknowledged. The authors also wish to thank the two referees for their insightful comments that helped to improve the this article in significant ways. MATLAB (a mathematical, financial, and statistical software language) was used for the programming throughout the study. *Correspondence author, School of Business, Singapore Management University, 4...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Do?u? Üniversitesi Dergisi
سال: 2021
ISSN: ['1302-6739', '1308-6979']
DOI: https://doi.org/10.31671/doujournal.937296